Estudo Empírico Sobre os determinantes do Spread Bancário no Brasil e no Mundo.
bank spread; insolvency; bank concentration; panel data; quantile regression; Hausman test.
Por que o Brasil ainda apresenta um dos maiores spreads bancários do mundo? A eficiência e o custo na obtenção de crédito são cruciais no desenvolvimento econômico de uma nação. O presente trabalho procura analisar o caso brasileiro, fazendo uma abordagem comparativa com os demais países do mundo, investigando principalmente, mas não apenas, a relação da recuperação de crédito e da concentração de mercado com o spread bancário. Através da disponibilidade de dados nacionais agregados do Banco Mundial, compara-se 46 países durante os anos de 2004 até 2017. Os dados em painel são estimados tanto por Pooled OLS com efeito fixo e aleatório quanto através de regressão quantílica e são encontradas evidências de que o baixo índice de recuperação de crédito é uma força relevante no cenário de alto spread que encontramos no Brasil.