Banca de DEFESA: ARTHUR OLIVEIRA COSTA

Uma banca de DEFESA de DOUTORADO foi cadastrada pelo programa.
DISCENTE: ARTHUR OLIVEIRA COSTA
DATA : 23/03/2026
HORA: 13:00
LOCAL: Google Meet - online (https://meet.google.com/ojz-qgic-dcr)
TÍTULO:

Processo Autorregressivo de Médias Móveis com Distribuição Marginal 2S-Lindley

 

PALAVRAS-CHAVES:

Balanço de pagamento; Critérios de seleção de modelos; Distribuição 2S-Lindley. Estrutura ARMA; IBOVESPA; NDVI; Sazonalidade; Séries Temporais.

 

PÁGINAS: 60
RESUMO:

Esta tese propõe e investiga modelos de séries temporais fundamentados na distribuição 2S-Lindley reparametrizada pela média, introduzindo tanto o modelo autorregressivo de médias móveis (ARMA 2SL) quanto sua extensão sazonal (SARMA 2SL). Esses modelos são especialmente indicados para variáveis que assumem valores nos reais positivos, o que os torna uma alternativa mais apropriada do que os modelos tradicionais que pressupõem normalidade da variável de interesse. A distribuição 2S-Lindley apresenta características como assimetria e suporte positivo, garantindo maior aderência à estrutura dos dados analisados. A estimativa dos parâmetros dos modelos foi realizada via máxima verossimilhança condicional, permitindo obter expressões de forma fechada para a função escore condicional e para a matriz de informação condicional de Fisher. Para avaliar a precisão das estimativas, foram conduzidos estudos de simulação de Monte Carlo considerando diferentes cenários e amostras de tamanhos variados. Além disso, foram realizadas aplicações para validar os modelos em conjuntos de dados reais. O modelo ARMA 2SL foi ajustado a dados do Índice Bovespa, demonstrando seu potencial para a modelagem de séries financeiras. Já o modelo SARMA 2SL, que incorpora dinâmica sazonal estocástica, foi aplicado a séries temporais do índice de vegetação por diferença normalizada (NDVI), revelando sua viabilidade para modelagem de fenômenos ambientais. Também foi conduzido um estudo sobre critérios de seleção de modelos, comparando o desempenho de AIC, BIC, HQ e suas versões corrigidas (AICc, BICc, HQc) na identificação do modelo verdadeiro, com destaque para a superioridade do critério HQ. Por fim, utilizando o critério de seleção sugerido pelas simulações, ajustou-se o modelo ARMA 2SL a dados reais do balanço de pagamentos– conta capital– despesas do Banco Central do Brasil. Os resultados obtidos reforçam a adequação da abordagem proposta para modelagem de séries temporais de variáveis positivas, evidenciando sua precisão nas estimativas e previsões.

 

MEMBROS DA BANCA:
Externa à Instituição - DAIANE APARECIDA ZUANETTI - UFSCAR
Externo à Instituição - FERNANDO ARTURO PEÑA RAMÍREZ - UNC
Interno - 2134267 - GETULIO JOSE AMORIM DO AMARAL
Externo à Instituição - LEONARDO HENRIQUE SILVA FERNANDES - UFRPE
Presidente - 2991947 - MARIA DO CARMO SOARES DE LIMA
Externa à Instituição - RENATA ROJAS GUERRA - UFSM