Banca de DEFESA: ROMMY CAMASCA OLIVARI

Uma banca de DEFESA de DOUTORADO foi cadastrada pelo programa.
DISCENTE: ROMMY CAMASCA OLIVARI
DATA : 14/02/2023
HORA: 14:00
LOCAL: Departamento de Estatística
TÍTULO:

Modelos não lineares de efeitos mistos para dados censurados com erros elípticos autorregressivos.

PALAVRAS-CHAVES:

Algoritmo EM, Dados censurados, Distribuição elíptica, Erros autoregressivos AR(p), Resíduos de martingais, Modelos de efeitos mistos, Medidas de diagnóstico.

PÁGINAS: 60
RESUMO:

Os modelos de efeitos mistos são ferramentas frequentemente utilizadas para o estudo de dados longitudinais. No entanto, devido à possível complexidade deste tipo de dados, torna-se atrativo o desenvolvimento de extensões destes modelos com suposições mais flexíveis com a finalidade de melhorar o ajuste dos dados. Neste contexto, propomos uma extensão mais flexível dos modelos de efeitos mistos com respostas censuradas e erros normais autorregressivos de ordem $p$. Para isso, atribuímos inicialmente a classe de distribuição elíptica às componentes aleatórias do modelo. Esta família de distribuições nos permitirá trabalhar com conjuntos de dados com caudas mais leves ou mais pesadas que a normal, possibilitando um ajuste menos sensível à presença de observações atípicas. Dessa forma, um algoritmo do tipo EM foi desenvolvido para obter as estimativas de máxima verossimilhança e os erros padrão dessas estimativas utilizando a matriz de informação empírica.  Por outro lado, nos últimos anos, há um interesse crescente em métodos estatísticos para a análise de dados longitudinais com efeitos espaciais. Nesse contexto, propomos uma segunda extensão do modelo proposto inicialmente, incluindo dependência espacial na distribuição do efeito aleatoreo. Para avaliar a qualidade do ajuste e as premissas dos modelos propostos foram utilizados os resíduos martingais e medidas de diagnóstico com base na abordagem de influência global e local. Apresentamos estudos de simulação sob diferentes cenários para avaliar as propriedades assintóticas dos estimadores e o desempenho dessa classe de modelos na presença de observações atípicas. Finalmente, foram analisados exemplos práticos com dados reais.

 

MEMBROS DA BANCA:
Presidente - 2259583 - ALDO WILLIAM MEDINA GARAY
Interna - 2259568 - FRANCYELLE DE LIMA MEDINA
Interno - 1142348 - ROBERTO FERREIRA MANGHI
Externo à Instituição - CELSO RÔMULO BARBOSA CABRAL - UFAM
Externo à Instituição - JUVENCIO SANTOS NOBRE - UFC