Banca de DEFESA: JOAS SILVA DOS SANTOS

Uma banca de DEFESA de DOUTORADO foi cadastrada pelo programa.
DISCENTE: JOAS SILVA DOS SANTOS
DATA : 26/04/2024
HORA: 14:00
LOCAL: google meet
TÍTULO:

APRIMORAMENTO DE TESTES DE HIPÓTESES PARA MODELOS DE SUPERDISPERSÃO E MODELOS BETA PRIME.

PALAVRAS-CHAVES:

Modelos não lineares generalizados superdispersados. Regressão beta prime. Teste da razão de verossimilhança. Verossimilhança perfilada. Correção de Bartlett.

PÁGINAS: 55
RESUMO:

O uso dos modelos lineares generalizados tornou-se comum em vários campos de estudo. No entanto, em algumas aplicações, a variabilidade inerente à resposta é maior do que aquela capturada pela função de variância implícita em tais modelos. Este fenômeno é conhecido como superdispersão e ocorre, principalmente, em relação às distribuições de Poisson e binomial. Os modelos não lineares generalizados superdispersados (MNLGS) são úteis para a análise de dados com superdispersão. O teste da razão de verossimilhança é tipicamente empregado para realizar inferências sobre os parâmetros nos MNLGS. Tal teste usa uma aproximação qui-quadrado, e essa aproximação pode ser pobre quando o tamanho da amostra não é grande, resultando em distorções de tamanho. Assim, é importante ter alternativas que possam fornecer inferências mais confiáveis em amostras pequenas. Derivamos uma correção para o teste da razão de verossimilhança nos MNLGS. Os resultados de simulação de Monte Carlo apresentados mostram que, em pequenas amostras, o teste corrigido proposto tem melhor desempenho que o teste usual e um teste corrigido alternativo, e desempenho semelhante ao do teste corrigido alternativo bootstrap. Duas aplicações são apresentadas e discutidas. Além disso, obtivemos uma correção de Bartlett para um teste de dispersão de verossimilhança perfilada modificada nos MNLGS. Também derivamos uma correção de Bartlett para o modelo de regressão beta prime com dispersão variável, útil na análise de respostas positivas. Com base nesse resultado definimos três testes corrigidos que podem ser usados em análises de regressão beta prime. A evidência numérica apresentada mostra que todos os três testes corrigidos têm melhor comportamento de amostra finita que o teste da razão de verossimilhança usual, e que um dos testes corrigidos apresenta um controle superior da frequência do Erro tipo I. Apresentamos e discutimos duas aplicações empíricas.

MEMBROS DA BANCA:
Presidente - 1024478 - AUDREY HELEN MARIZ DE AQUINO CYSNEIROS
Interno - 2937900 - ABRAAO DAVID COSTA DO NASCIMENTO
Interno - 1142348 - ROBERTO FERREIRA MANGHI
Externo à Instituição - MIGUEL ANGEL URIBE OPAZO - UNIOESTE
Externa à Instituição - MARIANA CORREIA DE ARAÚJO - UFRN