Banca de DEFESA: LUCAS RAMON CARVALHO RIBEIRO

Uma banca de DEFESA de DOUTORADO foi cadastrada pelo programa.
DISCENTE: LUCAS RAMON CARVALHO RIBEIRO
DATA : 31/01/2025
HORA: 15:00
LOCAL: Através de Videoconferência: https://meet.google.com/eqv-akxe-aet
TÍTULO:

Dinâmica Hierárquica, Tempos de Primeira Passagem e Informação em Mercados de Câmbio

PALAVRAS-CHAVES:

Sistemas Complexos. Termodinâmica de Informação. Tempos de Primeira
Passagem. Expert Advisor. Redes Neurais

PÁGINAS: 105
RESUMO:

Nesta tese, propomos um estudo que conecta conceitos de sistemas complexos e termodinâmica
da informação com mercados financeiros. O foco está nos mercados Forex, especificamente
nos três pares de moedas mais negociados: EUR-USD, USD-JPY e GBP-USD. As
distribuições de retorno e volatilidade são examinadas usando o formalismo da teoria H, que
fornece um modelo de intermitência hierárquica para a cascata de informações no mercado
de câmbio. Identificamos que os mercados possuem uma hierarquia de escalas de tempo, em
que mercados maiores apresentam um número maior de níveis hierárquicos. Os tempos de
primeira passagem dentro de um intervalo também foram estudados para os mesmos pares.
Para explicar a divergência da lei exponencial nos tempos medidos, utilizamos a abordagem da
teoria H para as distribuições de tempos característicos, que foi realizada nas duas classes de
universalidade resultantes da teoria. Constatou-se que os mercados possuem um número de
níveis de hierarquia distintos e pertencem a classes diferentes. Uma análise sobre a influência
do tamanho do intervalo de observação também foi realizada, e verificou-se que intervalos
maiores resultam em um menor número de níveis hierárquicos para um mesmo mercado. Na
parte de termodinâmica da informação, criamos um análogo da máquina de Szilárd que opera
no Forex. Ela funciona utilizando um Expert Advisor, ou robô de trading, que executa compras
e vendas automaticamente. As operações são feitas por uma rede neural artificial que observa
os valores dos indicadores financeiros. Por meio de teoremas de flutuação, é possível verificar
a contribuição de informação trazida pela rede neural.

MEMBROS DA BANCA:
Externo à Instituição - RODRIGO MIRANDA PEREIRA
Interno - ***.388.774-** - ANDRE LUIS DA MOTA VILELA - UPE
Presidente - 1170986 - ANTONIO MURILO SANTOS MACEDO
Externo à Instituição - MADRAS VISWANATHAN GANDHI MOHAN - UFRN
Interno - 1450960 - PAULO ROBERTO DE ARAUJO CAMPOS