Banca de DEFESA: BRUNO CESAR MARTINS OLIVEIRA

Uma banca de DEFESA de DOUTORADO foi cadastrada pelo programa.
DISCENTE: BRUNO CESAR MARTINS OLIVEIRA
DATA : 20/05/2026
HORA: 09:00
LOCAL: CCSA
TÍTULO:

Precificando Criptomoedas: Uma Aplicação de Modelos GAMLSS

PALAVRAS-CHAVES:

ENSAIO SOBRE A ECONOMIA DAS CRIPTOMOEDAS

PÁGINAS: 80
RESUMO:

Criptomoedas são ativos digitais com variado potencial financeiro e
têm apelo especulativo por exibirem alta volatilidade. Tentativas de
precificar este tipo de ativo geralmente usam o estimador de mínimos
quadrados ordinários (MQO) que assume que o excesso de retorno das
criptomoedas segue uma distribuição de probabilidade do tipo normal,
mas existem evidências que essa hipótese não é apropriada. O presente
trabalho admite distribuições assimétricas e de caudas pesadas e
estima modelos de precificação por meio de modelos de classe
GAMLSS (Generalized additive models for location, scale and shape)
que permitem relaxar a hipótese de normalidade. Comparando os
resultados obtidos por MQO e por GAMLSS, o desempenho dos
modelos é analisado por seis indicadores e cinco deles evidenciam um
melhor desempenho dos modelos GAMLSS.

MEMBROS DA BANCA:
Externo ao Programa - 435720 - ABRAHAM BENZAQUEN SICSU - nullExterno ao Programa - 2226467 - CHARLES ULISES DE MONTREUIL CARMONA - nullInterno - 1171015 - FRANCISCO DE SOUSA RAMOS
Presidente - 2130337 - JOAO POLICARPO RODRIGUES LIMA
Interno - 2174713 - JOSE LAMARTINE TAVORA JUNIOR
Interno - 2145848 - PAULO HENRIQUE PEREIRA DE MENESES VAZ
Externo ao Programa - 1193028 - RICARDO CHAVES LIMA - nullExterno ao Programa - 2623846 - WILTON BERNARDINO DA SILVA - null